Forex Fram Cover

DEFINISJON AV DEKK. Handlingen med å fullføre en avregningstransaksjon for å eliminere en forpliktelse eller forpliktelse. Det brukes vanligvis i sammenheng med risikoeksponering, som når en investor bestemmer seg for å dekke en kort posisjon i et lager for å eliminere risikoen for en kort klemme Deksler reduserer normalt både risiko og avkastning av en bestemt stilling. Termen dekning er forskjellig fra dekning, som i økonomiens verden angir økonomiske forhold som måler selskapets sikkerhetsmargin ved å betjene sin gjeld og utbetale utbytte. BREAKING NED-omslag. Som en generisk betegnelse har omslaget en rekke forskjellige konnotasjoner, men det er hovedsakelig brukt til å indikere en handling med å redusere risikoeksponeringen. For eksempel i valutamarkedene, er termen terminsdekning brukt til å angi valutaterminstransaksjoner som er forutsatt for sikringsformål, for å redusere valutarisiko. Utestående Forex Forward Transactions. Updated 14. juli 2016 kl. 8 48 AM. En forward transaksjon på valutamarkedet er en contr faktisk avtale om å delta i en valutatransaksjon på en annen dato enn spotverdien til en bestemt valutakurs. Mer på stedet-transaksjonen. Siden en forexavtale oppgjør på to virkedager eller en for USD CAD, anses det generelt som en spotavtale , betyr dette at fremtidige verdi datoer vanligvis vil avvikle mer enn to virkedager fra transaksjonen dato. Forward Market. Forward kontrakter er vanligvis transacted i over-the-counter eller OTC forward markedet mellom motparter som utarbeider kontraktens vilkår blant seg selv, vanligvis over telefon. Også kjent som en terminkontrakt, terminskontrakt eller terminkontrakt, innebærer en forex-transaksjon generelt å kjøpe en valuta og selge en annen samtidig for levering til en bestemt sats på samme dato enn spot. Internetmarkedet forutsetter generelt standardiserte verdi datoer, noen ganger kalt raske datoer, som en uke, en måned, to måneder, tre måneder, seks måneder ts, ni måneder og ett år fra spotdato. Forward med verdi datoer som ikke samsvarer med disse rette datoene, kalles noen ganger merkelig dato fremover. De brukes av mange bankkunder som kan be om terminskontrakter med datoer tilpasset deres spesifikke sikring behov. Forsendeprisene for odde datoer bestemmes vanligvis av prisen for de omkringliggende rette datoene som lett kan hentes fra markedet. Forward Value Date. Foroververdien eller leveringsdatoen er ganske enkelt avtalt dato for gjensidig levering av Valuta angitt i en terminkontrakt Denne datoen kan være dager, måneder eller til og med år etter transaksjonsdatoen. Som følge av denne fleksibiliteten i verdidatoer, kan en terminkontrakt lett tilpasses for å møte en hedger s spesifikke valutafortleveringsbehov basert på deres Forventet valuta kontantstrømmer. Videre, hvordan valutakursen beveger seg mellom transaksjonstidspunktet og verdien av den har lite innvirkning, annet enn kanskje fra en kredittrisiko s tandpoint Dette skyldes at motparterne allerede har avtalt en valutakurs for de involverte valutaene som vil bli brukt når verdivurderingsdagen for oppgjør av valutaene endelig kommer. Utførelse av en Forward Transaction. Since verdien av terminskontrakter beveger seg mer eller mindre i sammen med spotrenten, gjennomfører en forward-transaksjon, involverer det først å foreta en spothandel i ønsket valutabeløp for å fikse den mer volatile delen av terminsprisen. For å oppnå terminskursen vil motpartene legge til eller trekke fra spotrenten forex swap poeng for den ønskede terminverdien som gjelder det aktuelle valutaparet. Forward og Cost of Carry. Forex swap poeng bestemmes matematisk fra nettokostnaden som er involvert i å låne en valuta og låne den andre i tidsrammen dekket av terminskontrakten Dette er ofte kjent som bærekostnaden eller bare bærebølgen. Byttepunktene er derfor basert på t han antall dager mellom spotverdien og forfallskontraktens verdi dato, samt på gjeldende interbank innskuddsrenter for terminsdatoen som gjelder hver av de to valutaene som er involvert. Generelt vil bærekraften være positiv for selger valutaen med høyere rente fremover og vil være negativ for å kjøpe valutaen med høyere rente valutakursen. Bærekostnaden vil være mer eller mindre nøytral for par av valutaer som har de samme rentene. Risk Statement Trading Foreign Exchange på margin har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Valuta Forward. BREAKING DOWN Valuta Forward . I motsetning til andre sikringsmekanismer som valutaterminer og opsjonskontrakter som krever en forhåndsbetaling for marginkrav og premieutbetalinger, henholdsvis cu Valuta fremover krever vanligvis ikke forhåndsbetaling når de brukes av store selskaper og banker. En valutovervending har imidlertid lite fleksibilitet og representerer en bindende forpliktelse, noe som betyr at kontraktskjøperen eller selgeren ikke kan gå bort hvis den låste satsen til slutt viser seg å være negative For å kompensere for risikoen for manglende levering eller ikke-oppgjør, kan finansinstitusjoner som handler i valuta fremover kreve innskudd fra private investorer eller mindre firmaer som de ikke har et forretningsforhold til. Mekanismen for å bestemme en valuta terminsrenten er enkel og avhenger av rentedifferanser for valutaparet, forutsatt at begge valutaene er fritt handlet på forexmarkedet. For eksempel, anta en nåværende spotrate for den kanadiske dollar i USA 1 C 1 0500, en ettårig rente for kanadiske dollar på 3 og 1 års rentesats for amerikanske dollar på 1 5.After ett år, basert på renteparitet US 1 pluss renter på 1 5 vil være ekvivalent med C 1 0500 pluss renter på 3.Or, US 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03.Så US 1 015 C 1 0815 eller US 1 C 1 0655. Den ettårige terminkursen I dette tilfellet er det således US C 1 0655. Merk at fordi den canadiske dollar har en høyere rente enn amerikanske dollar, handler den til en fremtidig rabatt til greenback. Den faktiske spotrenten på den kanadiske dollaren ett år fra nå har ingen korrelasjon på ettårig terminskurs for tiden Valutakursen er bare basert på rentedifferanser og inneholder ikke investorers forventninger til hvor den faktiske valutakursen kan være i fremtiden. Hvordan fungerer en valuta fremover som sikring mekanisme Anta at et kanadisk eksportfirma selger 1 million amerikanske varer til et amerikansk selskap og forventer å motta eksportprovenu et år fra nå. Eksportøren er bekymret over at den kanadiske dollar kan ha styrket seg fra dagens nåværende rate på 1 0500 i året fra nå, noe som betyr at det vil få færre C Anadian dollar per amerikanske dollar Den kanadiske eksportøren inngår derfor en terminkontrakt for å selge 1 million i året fra nå til terminkursen for US 1 C 1 0655. Hvis et år fra nå er spotrenten US 1 C 1 0300, hvilket betyr at at C har satt pris på som eksportøren hadde forventet ved å låse i terminskursen, har eksportøren hatt en fordel på C 35 500 ved å selge USA 1 million på C 1 0655, i stedet for spotrenten C 1 0300 På For det andre, hvis spotrenten et år fra nå er C 1 0800, dvs. at C er svekket i motsetning til eksportørens forventninger, har eksportøren et nominelt tap på C 14 500.